回归共线性变量保留

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收藏 2018-11-02

悬赏 500 个论坛币未解决

请教下大家：

Stata回归如果几个变量完全共线性，有什么命令直接告诉系统不drop某一个变量（或者drop其他完全共线性变量里的一个呢）。

我需要报告其中一个变量的系数，其他的系数不关心（其他的变量类似用i.x#i.y放入回归方程的）

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2018-11-2 21:18:18

不drop掉这个，就得drop掉跟它完全共线性的那个。不然OLS估计量无法计算。
至于寻找跟它完全共线性的变量，你把你关心的变量做y，对其他所有变量跑一次回归。p最低的那几个里找找。算下相关性系数。

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2018-11-3 11:14:49

这样的智能化命令好像没有，建议使用部分降维思想解决共线性问题。

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2018-11-4 20:40:45

谢谢楼上的，我并非要解决共线性问题，只是希望设置一个变量不被系统因为共线性自动drop掉

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