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2010-01-04
老师好,我在做FIGARCH模型的时候碰到了难题,请老师指导!
您在案例中用命令dell.figarch=fgarch(dell.s~1,~figarch(1,1)) 来演示,或者是dell.figarch=fgarch(dell.s~arma(0,0),~figarch(1,1)) 。而我在做我的数据时,先建立了ARMA模型结果是ar部分是4、5阶显著,1、2、3阶都不显著,而MA部分也是这样的结果,如果在做FIGARCH时,把上面的命令中的arma(0,0)改成arma(5,5),出来的结果中包含了1、2、3、4、5阶,无法剔除1、2、3(它们不显著),请问老师,这样的情况如何处理?命令应如何设定?我很着急,请老师详细指导,感激不尽!
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2010-1-6 20:17:34
您好,目前版本的SPLUS好像没法去做特定某几阶,只能去做前p阶。
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