FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？ - 经管之家

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FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？

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收藏 2013-10-27

碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。

在用OXmetrics估计FIGARCH时，方差方程中的估计参数就是ARCH项和GARCH项。再加入其它变量就不知道如何估计了，请赐教！万分感谢！

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2013-10-27 19:44:31

matlab实现

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2013-10-27 20:25:10

95252580 发表于 2013-10-27 19:44
matlab实现

啊，我会了···

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2014-3-26 14:36:45

我最近也遇到这个问题，想在GARCH的均值方程中加入自变量，但是不知道怎么估计出最后的均值方程的参数，请问大神有没有程序码可以发给我？

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2014-9-11 15:03:44

楼主请赐教用oxmetrics是如何实现的？

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2019-3-11 15:56:17

楼主请赐教用oxmetrics是如何实现的？

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