请教高手，怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH模型

3486

收藏 2009-06-04

我想利用新的分布函数与FIGARCH模型结合，但是不知道怎样编程。为此，请教高手怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH 模型？？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-4-28 11:20:35

同问同问！！！请教大虾~

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-4-28 13:41:01

1# shizelong2

友情帮顶，呵呵。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-1 22:01:34

你先把对数似然函数关于参数的导数求出来，是一个向量的形式。
然后，令这个向量为零。
求极大似然估计也即解这个方程组（上面的向量）。
然后，对这个向量的每一个分量关于参数求导，最后是一个对称矩阵的形式，再应用Newton-Raphson迭代法来求根。总之是用矩阵的形式来进行求根。
不知说明白了没！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享