请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？

1356

收藏 2017-01-26

最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？
但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-2-4 23:48:11

求各位懂的朋友指教一下，非常感谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-9-10 16:15:00

娟儿1995 发表于 2017-2-4 23:48
求各位懂的朋友指教一下，非常感谢！

楼主解决这个问题了吗？我现在也遇到了类似的困惑，不知道做FIGARCH之前是不是要先做其他步骤把残差先滤出来，楼主如果解决了，能不能支支招

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享