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2018-11-10
零阶单整为啥是平稳的呢?根据图上的解释,ut = ψ(L)εt,
where {εt} is a i.i.d white noise, and the filter
ψ(L) = ψ0 + ψ1L + ψ2L2+...
那cov(ut,ut-1)和var(ut)都是无穷,怎么满足关于协方差平稳的定义?
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2018-11-10 11:48:34
附图 image20181110114836.jpg
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