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计量经济学与统计软件
何为HP FILTER?如何使用?
楼主
srchcn
14922
2
收藏
2010-01-10
我最近在一篇外文文章中看到一种计算股票价格均衡值(TREND)的方法,即"CALCULATED Based on a one-sided HP Filter with a smoothing parameter of 100,00"。望专家指点一下什么是HP FILTER,EVIEWS软件是否具有HP FILTER功能(我在V5.0的HELP中未搜索到HP FILTER)?
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沙发
gaoasd001
2010-1-18 22:58:09
有的 建议找本eviews教程看看 时间序列那章
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藤椅
paulwong
2011-2-18 09:29:51
在eviews中BP和HP滤波都有固定选项,一般用来获取趋势成分(trend)或用来去除该成分(detrench),计量原理可以找几篇经典的文章看看,记得论坛中以往有人贴过的
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