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请问相关性系数和β系数之间有什么关系。
楼主
dingsanxun
10330
2
收藏
2018-11-26
根据定义,
相关性系数 ρ ( i,j) = cov (i,j )/[σ i *σ j]
β系数 β(i,m)= cov(i,m)/[σ m* σ m]
这俩看上去非常相似,而且在i=j=m 的时候,相关性系数为1, i=m的时候,β系数 也为1
相关性系数的公式还是比较好理解的。但是β系数本身是衡量和市场指数相关性的,却没有利用相关性系数。(不是简单的令j=m),不太明白为什么。。。
求科普啊
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沙发
dingsanxun
2018-11-26 15:19:36
哦,对了。相关性系数是不能大于1的。但是β系数可以。也就是攻击性,防御性的分类标准。
这可以看成是一个区别,但是还是不太明白,为什么可以这么算β值。。
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藤椅
dingsanxun
2018-11-26 15:19:38
哦,对了。相关性系数是不能大于1的。但是β系数可以。也就是攻击性,防御性的分类标准。
这可以看成是一个区别,但是还是不太明白,为什么可以这么算β值。。
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