自回归模型后能否做var

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收藏 2010-01-07

连老师：
您好，我想问下，一篇文献里面说做了一个3阶自回归模型后，然后说通过1000次蒙特卡洛模拟得出了脉冲响应函数（The impulse response functions to each crisis type are shown with a one-standard-error band drawn from a thousand Monte Carlo simulations.），您看这是什么意思，VAR模型都没有建立，仅凭一个自回归模型，就可以通过蒙特卡洛模拟得出脉冲函数么？

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arlionn

2010-1-8 09:12:12

由于没有看到你所言的文章，我只能大题猜测其步骤：
1. 估计AR(3)模型，得到参数 b0, b1, b2, b3；
2. 根据参数 b0-b3，以及随机生成的干扰项 e (参见视频中 B9_BSMC 那一讲)，得到模拟数据
y(t) = b0 + b1*y(t-1) + b2*y(t-3) + b3*y(t-3) + e
3. 利用上述模拟数据再次估计 AR(3) 模型，得到参数估计 b0-b3；
4. 重复上述步骤 1000 次；

具体过程你可以写信给作者，以便获得细节信息。

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nkxls

2010-1-9 01:07:15

连老师，模型是一个自回归和一个解释变量，重复1000次以后如何得到解释变量的脉冲响应呢？

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arlionn

2010-1-9 09:01:01

脉冲相应的含义是：一个标准差的外来冲击导致的 y 的变化量。
你可以写信给原文作者，索要具体处理过程。
就我的经验，通常而言，作者都会很热心的回复你的。

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