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金融工程(数量金融)与金融衍生品
违约强度如何估算
楼主
吾由尔在1
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2018-11-30
悬赏
20
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未解决
关于S. Azizpour, K. Giesecke, G. Schwenkler的Exploring the Sources of Default Clustering,文中作为因变量的违约强度是如何根据违约时间和违约金额进行得出的,还有他所用的filtered ikelihood estimation是个什么算法啊,是一种滤波方法吗,谢谢各位大佬,感激!
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