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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
841 0
2018-12-19
悬赏 10 个论坛币 未解决
坛友:
我在R中项模拟扰动项具有GARCH过程,均值项中AR(1)系数为1,设置如下:
garchSpec(model = list(ar = 1, alpha=0.1,beta=0.8))
某次结果如下:
Formula:
~ ar(1) + garch(1, 1)
Model:
ar:    1
omega: 1e-06
alpha: 0.1
beta:  0.8
Distribution:
norm
Presample:
  time          z            h          y
1    0    -0.3262334  1e-05  NaN

为什么这里y是NaN,导致后面的garchSim都得不到结果,请问高手,是怎么回事?
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