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坛友:
我在R中项模拟扰动项具有GARCH过程,均值项中AR(1)系数为1,设置如下:
garchSpec(model = list(ar = 1, alpha=0.1,beta=0.8))
某次结果如下:
Formula:
~ ar(1) + garch(1, 1)
Model:
ar: 1
omega: 1e-06
alpha: 0.1
beta: 0.8
Distribution:
norm
Presample:
time z h y
1 0 -0.3262334 1e-05 NaN
为什么这里y是NaN,导致后面的garchSim都得不到结果,请问高手,是怎么回事?