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2018-12-27
12周的网页浏览频次数据(日数据),通过绘制时序图、自相关图和偏自相关图,发现序列具有明显的增长趋势、初步判断具有周期性。想找出其最佳的周期性,如1周、2周?应该怎么做?我尝试对序列进行差分,分别设置1阶7天、1阶14天的差分,三种情况下序列都是平稳序列。然后对三个序列进行单位根检验。得到的结果是:

>x.dif.7.df<-ur.df(x.dif.7,type="trend") # 1周差分

> summary(x.dif.7.df)

###############################################

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test#

###############################################

Test regression trend

Call:

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt +z.diff.lag)

Residuals:

   Min      1Q  Median     3Q     Max

-63.145 -25.093   3.846 19.547  73.402

Coefficients:

           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) -0.11929   12.63444 -0.009   0.9925   

z.lag.1    -1.84653    0.30271  -6.100 1.21e-06 ***

tt          0.05168    0.62259   0.083  0.9344   

z.diff.lag  0.34316    0.19466   1.763  0.0885 .  

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1

Residual standard error: 33.8 on 29 degreesof freedom

Multiple R-squared:  0.7089,   AdjustedR-squared:  0.6788

F-statistic: 23.55 on 3 and 29 DF,  p-value: 6.351e-08

Value of test-statistic is: -6.1 12.4219 18.6318

Critical values for test statistics:

     1pct  5pct 10pct

tau3 -4.15 -3.50 -3.18

phi2 7.02  5.13  4.31

phi3 9.31  6.73  5.61

>x.dif.14.df<-ur.df(x.dif.14,type="trend")   # 2周差分

> summary(x.dif.14.df)

###############################################

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test#

###############################################

Test regression trend

Call:

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt +z.diff.lag)

Residuals:

  Min     1Q Median     3Q   Max

-58.40 -15.75 -3.06  22.26  53.77

Coefficients:

           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)  4.1634    13.0158   0.320   0.752   

z.lag.1     -2.0955     0.3808  -5.503 1.57e-05 ***

tt          -0.1284     0.8020  -0.160   0.874   

z.diff.lag   0.3750     0.2378   1.577   0.129   

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1

Residual standard error: 30.36 on 22 degreesof freedom

Multiple R-squared:  0.7496,   AdjustedR-squared:  0.7154

F-statistic: 21.95 on 3 and 22 DF,  p-value: 8.251e-07

Value of test-statistic is: -5.5026 10.2205 15.3083

Critical values for test statistics:

     1pct  5pct 10pct

tau3 -4.15 -3.50 -3.18

phi2 7.02  5.13  4.31

phi3 9.31  6.73  5.61



是否可以根据上述红色行判断,序列差分1周(-6.1)比2周(-5.5026)的周期性更加明显?

请大神指导!!谢谢!




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2019-6-24 21:04:10
人大经济论坛现在回复的这么少吗,这也算是个经典问题,怎么没人上来回答呢?
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