在求助很多论坛上的经验贴无门后，转去搜论文看，结果看到一个之前在论坛中看到的“xsmle检验后做一个test”。

当时看到时，一脸雾水，不知道什么意思，这时候论文的作用来了。



图片解释了做wald检验的原理。以下是在STATA中的实施步骤：

首先利用xsmle进行回归。
         xsmle ln_y_HP xit ln_x_CPI ln_x_inv ln_x_csp, wmat(W) model(sdm) robust nolog effects fe r

然后利用test进行wald检验。
         test [Wx]xit = [Wx]ln_x_CPI = [Wx]ln_x_inv = [Wx]ln_x_csp =0     //这个做的是SAR

但是在做SEM时，这个test的等式方程该如何写我遇到了问题！！！

因为在做xsmle回归的时候，是不是没有指明y的滞后项？也就是该如何在回归的结果中看Y滞后项的系数呢？

期待交流！！！


参考文献：Elhorst, J. 2012. Matlab software for spatial panels. International Regional Science Review, 35(4):1–17.

Bose S. Determinants of per capita state-level health expenditures in the United States: A spatial panel approach[J]. 2014.