目前在做硕士毕业论文  有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步
1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤
2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模型拟合 用的是GPD分布
3.然后把序列的尾部用POT拟合 中间就用累计经验分布 得到的边缘分布 再使用Copula模型进行分析多个变量之间的关系 。  
现在不知道怎么把GARCH和POT结合在一起得到混合分布  已经做了GARCH  然后GPD也拟合了 但是就不知道怎么办了 不知道怎么分析GPD拟合的结果