时间序列 - 经管之家

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收藏 2019-02-18

你好，本人在读大四，论文题目是人民币汇率变动对我国进出口贸易影响实证分析。请问该怎么构建模型，需要用到哪些数据来进行实证分析。我知道用的是时间序列，单位根检验，协整检验，格兰杰因果关系检验，可是模型我不知道该如何构建，不知道需要哪些因素，请各位大神指点一下，谢谢！

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2019-2-19 09:36:39

建议先参考下同类型的文献资料，看看变量选取上有没有可以借鉴的。
如果能够获得比较充沛的数据，那么步骤是单位根检验——不平稳做协整，平稳直接进行后续——格兰杰（可选非必要检验）——普通回归或VAR之类的

具体操作步骤的话论坛里有挺多资料的你可以找下

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2019-2-19 10:06:26

胖胖小龟宝发表于 2019-2-19 09:36
建议先参考下同类型的文献资料，看看变量选取上有没有可以借鉴的。
如果能够获得比较充沛的数据，那么步骤 ...

我问过我的导师了，他说做OLS回归模型就行，我这应该是多元回归吧。导师说让我再加几个控制变量比如GDP,CPI 然后这个ols就不涉及到单位根检验了吧

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