各位大佬好，提出这个问题前看到论坛里有其他人已经问过类似的问题，但我觉得我情况可能略有不同。所以冒昧前来求助，绝对不是想做伸手党。
问题描述：我的研究对象是在A股和H股交叉上市的企业，要做CSR（我的自变量x）对这些企业市场表现（股市表现，y为收益率）影响是否显著并对比其相关系数是否显著差异的讨论，其中选取公司的4个财务指标（增长率、总资产、ROE、资本结构），两个哑变量（行业、是否为国有企业）和两个市场的市场风险溢价（Rm）作为控制变量。我手头的数据是2011-2017年的数据，有两组Y，分别是这些企业在A股和H股的年收益率。其他因变量和控制变量中，只有Rm是在两组数据中不同的。即同一个x，同样的控制变量+两组Rm，两组y，进行回归。
第一步是探讨在两个市场x对y的影响是否显著，我使用了reghdfe函数。已经得出了显著的结果。

第二步是要对比得出来的两个相关系数是否有显著差异，我这个小白就犯难了。看到网上有说加一个虚拟变量，但是我用reghdfe写完公式之后添加条件语句if就会报错。
我的情况是两组y，一组x（csr评分），两组Rm（还是控制变量），一组其他控制变量，要对比x的两个相关系数beta1和beta2是否显著差异。。我的公式应该是Y=X+Rm+Other control variable，写的语句是reghdfe y x Rm other control variable,absorb(year)

我看了其他帖子，设想的应该把两组数据合并成一组（即excel我的具体操作是在原始数据后面复制一遍另一组的数据），然后设置虚拟变量。但如果我添加一个虚拟变量M=（1,0）来控制这些数据是属于H股还是属于A股，那我的语句就会变成 reghdfe y x Rm other control variable M*y M*x M*Rm M*other control variable，absorb(year)
这样的话M不只对X起作用，还对y Rm other control variable都起作用，我尝试了一下得出的结果是M不显著（p值较大），这个方法我感觉不太对。但我又不知道应当怎么样处理，来保证只对比x的系数。求各位大佬不吝赐教
我说的比较啰嗦，问题描述如果还有问题，也请一定提出，毕业论文在即，时日无多，十万火急。小弟先行谢过了！