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TVP-VAR模型做出来的结果很奇怪
霜燃髑裳
3721 5
2019-02-25
QQ图片20190225202712.jpg QQ图片20190225202656.jpg 为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市波动率的冲击
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15161892702
2019-3-4 17:20:49
你好，请问你这个TVP-VAR是怎么做出来的，我的一直在报错，能否提供下你的matlaB代码，万分感谢
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霜燃髑裳
2019-3-19 14:58:26
15161892702 发表于 2019-3-4 17:20
你好，请问你这个TVP-VAR是怎么做出来的，我的一直在报错，能否提供下你的matlaB代码，万分感谢
这个是Oxmatrics  matlab我倒是有naka原始的程序
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fq321
2020-4-1 00:33:30
请问你这个是用的年度数据吗
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兵临城下BeSt
2020-5-20 12:20:18
霜燃髑裳 发表于 2019-2-25 20:30
为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市 ...
楼主没有深刻理解时变脉冲响应函数的含义，时点脉冲响应函数重合很正常，有问题可以咨询我 qq515620502
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星空tcl
2020-9-15 03:28:15
霜燃髑裳 发表于 2019-3-19 14:58
这个是Oxmatrics  matlab我倒是有naka原始的程序
请问您明白为什么了吗？我出来的结果也是这样。。。应该怎么解释呢？
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