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2019-03-04
请教各位大佬
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2019-3-4 20:29:56
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2019-3-4 21:27:46
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
您好,方便加下QQ吗:794201147,想向您请教相关问题,有偿。
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2021-5-25 08:14:46
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
你这个是Midas还是dcc
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2021-12-2 00:54:08
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
请问是Midas代码吗
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2022-1-11 20:01:11
我可以提供帮助。
GARCH-MIDAS程序:0. 同时提供MATLAB、Python与R程序,Stata版正在做。
1. 因子数量不受限制
2. 基于信息准则的最优滞后阶数自动选择功能,无需用户手动校正有效样本范围;
3. 三种预测方法;
4. 滚动预测并行化,速度倍增;
5. 长期方程的截距项与斜率中加入虚拟变量,考察结构性变化;
6. 短期方程中加入了高频外生变量;
7. 多因子的非对称效应。


DCC-MIDAS、DCC-MIDAS-RC与DCC-MIDAS-X程序:
0. 同时提供MATLAB、Python与R程序,Stata版正在做。
1. 加入宏观经济变量,用于解释多个资产之间的长期相关性;
2. 长期方程中加入虚拟变量用于刻画结构性变化;
3. 因子数量不受限制;
4. 各个因子可以有不同的滞后阶数。

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