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请问有人会用MATLAB或eviews做garch-midas和dcc-midas的没有？
lucywing
5138 12
2019-03-04
请教各位大佬
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flyyy月
2019-3-4 20:29:56
mfGARCH_0.1.7.tar.gz
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chaoyixu
2019-3-4 21:27:46
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
您好，方便加下QQ吗：794201147，想向您请教相关问题，有偿。
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sfs1998
2021-5-25 08:14:46
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
你这个是Midas还是dcc
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AU901427
2021-12-2 00:54:08
flyyy月 发表于 2019-3-4 20:29
请问是Midas代码吗
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dream2020
2022-1-11 20:01:11
我可以提供帮助。
GARCH-MIDAS程序：0. 同时提供MATLAB、Python与R程序，Stata版正在做。
1. 因子数量不受限制
2. 基于信息准则的最优滞后阶数自动选择功能，无需用户手动校正有效样本范围；
3. 三种预测方法；
4. 滚动预测并行化，速度倍增；
5. 长期方程的截距项与斜率中加入虚拟变量，考察结构性变化；
6. 短期方程中加入了高频外生变量；
7. 多因子的非对称效应。


DCC-MIDAS、DCC-MIDAS-RC与DCC-MIDAS-X程序：
0. 同时提供MATLAB、Python与R程序，Stata版正在做。
1. 加入宏观经济变量，用于解释多个资产之间的长期相关性；
2. 长期方程中加入虚拟变量用于刻画结构性变化；
3. 因子数量不受限制;
4. 各个因子可以有不同的滞后阶数。

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