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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-09-11
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如果是一般的GARCH-M,在EVIEWS直接就能实现。
        但是我要实现的是下面这样的情况:

       均值方程:Rt=w+θ*σt2+(φ0+φ1*σt2 )Rt-1+εt

      方差方程:σt2=α0+α1*ε2t-1+β*σt-12+δ*It-1*ε2t-1
          其中,Rt为收益率,σt2 为条件方差εt为残差

不知道这种GARCH-M模型该如何实现,是否需要编程呢,有没有类似的程序可以参考一下啊,万分焦急等待中!!


  请各位大侠多多指教啊!


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2012-9-11 23:28:45
eviews就可以直接实现啦
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2012-9-12 09:38:28
baroman 发表于 2012-9-11 23:28
eviews就可以直接实现啦
请问,如何实现呀?我会用EVIEWS做普通的GARCH-M,在EQUATION菜单下选择ARCH进行计算,可是在设置均值方程中我就不知道如何设定我想要表达的方程了。。。。主要是不会设定(φ0+φ1*σt2 )Rt这一项。还请多多指教
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