在写关于资产证券化定价方面的的论文，完全是个小白。现在是决定用期权调整利差对一个产品进行定价，但不知怎么操作。现在我的理解是先求利率波动率，再构建二叉树，然后求定价。现在遇到的瓶颈一是怎么用CIR模型求利率波动率，不会编MATLAB程序，第二是产品有可以提前赎回的协议，想知道这个期权怎么在定价模型中体现。