格兰杰因果检验 - 经管之家

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格兰杰因果检验

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收藏 2019-03-12

论文研究机构投资者对A股市场波动的影响，原始序列都是非平稳的，一阶差分后变成了平稳序列，并存在协整关系，接下来做格兰杰因果关系检验时是用原始序列还是差分后的序列？我用差分后的序列做，试了各个滞后期，机构持股比例、机构持股集中度和上证换手率三个解释变量中只有换手率对被解释变量上证指数收盘价（也就是市场波动）产生因果关系，但是通常意义上讲应该是前两个影响程度更高才对，结果格兰杰做出来不存在因果关系，这怎么办啊，愁死了

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2019-3-13 09:41:09

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胖胖小龟宝

2019-3-13 09:44:01

一阶单整存在协整关系的话考虑用原数据建模，做格兰杰也用原数据就行了（不过格兰杰不做也不要紧）

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2019-3-13 10:13:24

格兰杰因果关系和因果关系不一样哈。如果不是为了做预测且已经存在协整关系，这个检验个人认为可以不做。

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2019-3-14 21:34:04

胖胖小龟宝发表于 2019-3-13 09:44
一阶单整存在协整关系的话考虑用原数据建模，做格兰杰也用原数据就行了（不过格兰杰不做也不要紧）

请问做格兰杰因果检验的最优滞后阶数怎么确定？是ＶＡＲ模型的最优之后滞后阶数，还是ＶＥＣＭ的最优滞后阶数

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