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2012-02-25
哪位高手帮忙看一下,是否存在协整关系,是否可以做因果关系检验,多谢!!!!!
Date: 02/25/12   Time: 23:20                               
Sample (adjusted): 1999M10 2011M12                               
Included observations: 147 after adjustments                               
Trend assumption: No deterministic trend                               
Series: CPI PPI CGPI RMPI                                
Lags interval (in first differences): 1 to 4                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.139678         46.83817         40.17493         0.0093
At most 1 *         0.101724         24.72231         24.27596         0.0439
At most 2         0.051955         8.952430         12.32090         0.1718
At most 3         0.007519         1.109428         4.129906         0.3401
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.139678         22.11586         24.15921         0.0923
At most 1         0.101724         15.76988         17.79730         0.0983
At most 2         0.051955         7.843002         11.22480         0.1847
At most 3         0.007519         1.109428         4.129906         0.3401
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               


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2012-2-25 23:58:55
面板数据协整
看Prob.**那一列,原假设为不存在协整关系。
none是不差分,At most 1 *一阶差分,p值<0.05,拒绝原假设
故存在协整。
就可以做因果
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2012-2-26 00:04:47
因果检验是每两个变量都能做吗?
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2015-9-22 09:00:53
wyt2009 发表于 2012-2-26 00:04
因果检验是每两个变量都能做吗?
都可以,而且可以互为因果变量;但是否真正是因果还要结合实际情况去判断
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