这位兄、弟、姐、妹讲得对，如果存在经济理论依据的，直接用模型即可，不必进行格验了。格验往往是在超出理论依据之外的数据间关系利用上运用的，如VAR模型

不存在因果关系，可以用var模型吗？

我看高铁梅的书里说的好像是满足协整可以用var，我正在学习var
感觉比协整因果关系检验还麻烦

我就是想知道，本来想因果关系如果存在，接下来用通径分析来做，看影响是多少，可是如果不存在因果关系接下来该怎么做？谁有经验告诉一下。

有人用过通径分析吗？和var比哪个好些？

正在尝试用var模型。

Date: 03/01/10   Time: 13:05                               
Sample (adjusted): 1980 2008                               
Included observations: 29 after adjustments                               
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)                               
Series: LNEC LNGDP                                
Lags interval (in first differences): 1 to 1                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.542863         35.43155         25.87211         0.0024
At most 1 *         0.355323         12.73116         12.51798         0.0461
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.542863         22.70039         19.38704         0.0159
At most 1 *         0.355323         12.73116         12.51798         0.0461
                               
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
LNEC        LNGDP        @TREND(79)               
-7.148338         33.35834        -2.839630               
-14.02326        -2.508011         0.931254               
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(LNEC)        -0.009073         0.015414               
D(LNGDP)        -0.017376        -0.000453               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         143.2773       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
LNEC        LNGDP        @TREND(79)               
1.000000        -4.666587         0.397243               
         (0.81964)         (0.07763)               
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(LNEC)         0.064854                       
         (0.03884)                       
D(LNGDP)         0.124210                       
         (0.02282)                       
                                这个协整方程怎么看？

论文做的头晕脑胀。

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                 
                                
LNEC        LNGDP        @TREND(79)               
-7.148338         33.35834        -2.839630               
-14.02326        -2.508011         0.931254               
这个就是系数 下面还有标准化的系数

可以试着增加几年的数据或者减少几年的数据试试。