求助：多变量JJ协整 - 经管之家

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求助：多变量JJ协整

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收藏 2010-01-24

各位高手，请教一个问题：我想做四个变量，20年的多变量Johansen协整检验，检验ADF后能直接做成一个Group 来点“协整检验”吗？因为如果先把这四个变量建立一个VAR，会出现“观测值不够”的现象，只有直接按group才做的出来。

请教高人：这样做严谨吗？结果可行可信吗？非常感谢！！

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2010-1-25 12:50:33

请问有VAR的高手帮我解答下吗？thx了！
还有如果VAR的AR单位根有几个点在单位根以外，影响多重回归的结果吗？

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2010-1-25 20:53:09

应该先做VAR模型，确定合理的滞后期，然后才能做协整检验，VAR模型的单位根应该都单位圆之内，否则是不稳定的
实在不能做VAR模型的后，建立用EG两部法，就是先对变量进行0LS回归，然后检验残差的平稳性

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2010-1-26 10:50:23

不在单位圆内,模型不稳定有什么影响吗?

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2010-4-9 20:31:06

感谢您的解答！

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2011-1-7 09:49:15

不能通过单位圆检验的VAR模型不稳定，不是平稳，是不稳定。就好像时有效时失效的那种感觉。 4# lg0928andy

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