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有关多变量协整
楼主
gaoliyan0201
3177
2
收藏
2010-10-01
问题中涉及四个时间序列变量,其中一个被解释变量和三个解释变量,想对它们进行协整分析。四个变量的一阶差分通过了单根检验,想知道是否有必要先做每两个变量的协整检验?还是直接进行多变量Johansen协整检验就行了?初学者,请多指教
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全部回复
沙发
gssdzc
2010-10-1 16:35:07
直接进行多变量Johansen协整检验,因为软件和直接告诉你存在几个协整关系,比如3个,呵呵,当然你也可以两两去进行协整关系检验,但我个人感觉那样做太笨了,也没有必要,一个直接进行多变量Johansen协整检验就直接搞顶了。关键是有了协整方程以后,还要求出误差纠正模型出来,这个稍微麻烦些。
供参考。
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藤椅
gaoliyan0201
2010-10-1 20:22:13
嗯,知道了,谢谢
2#
gssdzc
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