求助：伊藤定理中的问题？？？？

7126

收藏 2006-02-17

在伊藤定理的推导中，有一步有关ds²→σ²s²dt是如何证明的？

还有在f（s）=lns中，应用了伊藤定理，并说明了f-f₀服从正态分布，求了其均值、方差，再求了f（s）的密度函数，这几项的数值都应是多少？那如何求s的密度函数？

这是在期权定价中介绍的，它们的用处又是什么呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2006-2-17 23:46:00

Ito 定理奠定了随机积分基础，并非三言两语可解释清的。你可找本随机积分引论的书看看，北大出版社或科学出版社出版的。

后一问题可用对数正态分布的知识，因为证券价格的变化被认为假设为对数正态是合理的，其均值和方差的计算若用矩母函灵敏去算比较简单，你可找本随机过程的书看看。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-9 21:26:39

这个应该比较简单，随便找本教材就能看明白的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-4-15 20:31:51

直接将ds平方，http://www.docin.com/p-311010142.html或者在hull的期权期货及其他衍生品书中有详细证明

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享