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1898 2
2011-07-26
连老师: 您好1)stata 帮助菜单里提供了一个模拟对数正态分布的路径, 那当得出股票价格的路径以后, 然后想要得出期权价格的路径,c=exp(-rt)max(s-k,0), 应该用什么命令呢?
2)stata可以模拟一个garch程序么?   步骤如下:1)创建一个j行k 列的标准正态随即矩阵, k 表示距离到期时期T的天数
j表示模拟的路径总数, 设j=10000,n(j,k) 表示标准正态随机矩阵中的一个元素
          2)创建一个波动率矩阵sigma(j,k), 该矩阵第一列的元素可用历史波动率的方法估计
          3) 模拟股票价格走势
我具体应该怎样操作呢?
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2011-7-26 04:35:18
或者说stata 怎样模拟一个t分布呢?
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2011-7-30 16:08:33
我在 B9_BS_MC 中详细介绍了各种常用分布的数据生成过程,应该能够满足你的需要。至于如何MC期权定价,还需你自己好好琢磨一下,我对这个问题不是非常熟悉。望见谅。
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