全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
Stata命令：eregress回归结果的解读
kukenghuqian
12074 10
2019-03-17
复制代码




***************

复制代码






捕获.JPG
问题：
（1） corr(e.foreign,e.price)的原假设是不是：H0：foreign为外生变量？？
（2）使用命令  eregress  进行工具变量回归之后，该怎么去判断使用的工具变量是不是弱工具变量？怎么判断使用的工具变量都满足外生性的要求？怎么判断使用工具变量法要优于不使用工具变量法？

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
啦啦啦啦啦hh
2019-4-18 14:59:40
请问楼主问题解决了吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

啦啦啦啦啦hh
2019-4-18 15:37:07
回答问题（1）corr(e.x,e.y)  是两个方程的残差项的相关性，p显著，x为内生变量，  此处理方式使合适的。
详情请看此文章的案例二
http://dy.163.com/v2/article/detail/DH6NV8PK0519BB99.html
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kukenghuqian
2019-4-18 15:51:22
啦啦啦啦啦hh 发表于 2019-4-18 15:37
回答问题（1）corr(e.x,e.y)  是两个方程的残差项的相关性，p显著，x为内生变量，  此处理方式使合适的。
...
谢谢你的答复。计量经济圈的材料以及Stata15附带的ERM PDF文档我都已经阅读过，可是依然没有找到我要的答案。不知道使用eregress进行工具变量回归之后，如何做工具变量检验，即通常2sls回归后的工具变量检验，或ivreg2所提供的的各种工具变量检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

啦啦啦啦啦hh
2019-4-21 00:04:59
kukenghuqian 发表于 2019-4-18 15:51
谢谢你的答复。计量经济圈的材料以及Stata15附带的ERM PDF文档我都已经阅读过，可是依然没有找到我要的答 ...
我看有些文章用内生转换模型也也没有进行工具变量的检验，那是必须的吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kukenghuqian
2019-4-21 01:40:19
啦啦啦啦啦hh 发表于 2019-4-21 00:04
我看有些文章用内生转换模型也也没有进行工具变量的检验，那是必须的吗？
使用工具变量进行估计，还是需要做弱工具变量检验，豪斯曼检验（或者杜宾-吴-豪斯曼检验），如果工具变量个数多于内生解释变量的个数，还要进行过度识别检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群