用Matlab做,遇到以下问题。
1.在选择个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应时的困惑。结果如下图。双向固定效应中LM-lag和LM-error不显著,但稳健的LM显著,同时LR检验表明选择双向固定效应。
| 无权重 |
| OLS | 固定效应 | 时间固定效应 | 双向固定效应 |
cons | 0.000589 ( 0.138878) | | | |
[size=10.5000pt]β | -0.024389** ( -2.550339) | -0.067146 *** ( -5.895529) | -0.009118 ( -1.051630) | -0.163204*** (-13.286234 ) |
[size=10.5000pt] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
[size=10.5000pt] | 0.0667 | 0.2742 | 0.0119 | 0.6574 |
loglikols | 306.1849 | 327.4346 | 336.6049 | 407.9555 |
Lagrange Multiplier(lag) | 35.7246*** | 50.5122*** | 1.1127 | 0.2753 |
Lagrange Multiplier(error) | 34.7089*** | 81.2525*** | 0.9790 | 0.3871 |
Robust LM(lag) | 0.5659 | 15.7739*** | 0.9143 | 3.8406** |
Robust LM(error) | 0.1098 | 46.7857*** | 0.7806 | 3.9524** |
2.做SDM模型,看是否可以变为SAR或SEM。空间杜宾模型(双向固定效应)(偏差修正),空间滞后的LR检验和空间滞后的Wald检验结果不一致,这种情况应该看哪个呢?
| 空间杜宾模型(个体固定效应) | 空间杜宾模型(双向固定效应)(偏差修正) | 空间杜宾模型(双向固定)(未偏差修正) |
[size=10.5000pt]β | -0.168443*** (-14.134852) | -0.155544*** ( -9.795359) | -0.154779*** (-12.083135 ) |
θ(wy) | 0.806383*** (14.175080 ) | 0.076132 ( 0.544153) | 0.015352 ( 0.108163 ) |
[size=10.5000pt]ψ | | | |
[size=10.5000pt]δ(wx) | 0.162276*** ( 12.594070) | 0.086513* ( 1.714125) | 0.077874 * ( 1.835548 ) |
[size=10.5000pt] | | | |
[size=10.5000pt] | 0.8701 | 0.8999 | 0.8999 |
校正[size=10.5000pt] | | | |
loglikols | 387.67315 | 410.00868 | |
空间滞后Wald检验 | 108.1130 (p=0) | 2.9382 (p=0.0865) | 3.3692 (0.0664) |
空间滞后LR检验 | 85.0515 (p=0) | 3.7707 (p=0.0522) | 3.7701 ( 0.0522) |
空间误差Wald检验 | 6.7432 (0.0094) | 2.5320 ( 0.1116) | 4.0626 (0.0438) |
空间误差LR检验 | 13.0107 (p=3.0972e-04) | 3.7278 (p= 0.0535) | 3.7270 ( 0.0535) |
3.空间杜宾模型中wy不显著,这是不是意味着空间杜宾模型不合适呢?