一般多个变量的话用Johansen协整检验吧。

两个变量的一般用EG两步法。

EG两步法只适用于个体时间序列最多存在一个协整关系的情形

据小弟所知，EG两步法只适用于一个解释变量和一个被解释变量
如果要用多个解释变量进行EG两步法，就需要用扩展的EG两步法，具体做法是：假如你要做Z=a+bX+cY
和传统的EG两步法一样，先做X、Y、Z的单整检验，再分别做Z和X、Z和Y、X和Y的协整检验。
最后再做Z=a+bX+cY协整检验，但此时不用eviews上的结果，而是要查麦金龙的表，该表maggiekou兄曾经发过
，由于我是初次发帖无法贴出链接，所以楼主可以搜索《EG两步法参差稳定性检验的临界值表》
有不对的对方请大家斧正！

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