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2019-03-25
LN_150210 代表国开债
LN_1509 代表国债期货
LN_150005 代表国债
数据是日数据
国开债和国债期货,国债和国债期货 经过LN处理之后,一阶差分平稳,属于I(1),且具有协整性。
图形做出来不太懂什么涵义,请大神看看,感谢。
150210.png
150005.png

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2019-3-25 16:05:36
你的脉冲图都是发散的 你看下VAR是不是稳定有效的 发散的意义不大的
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2019-3-27 09:37:20
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-25 16:05
你的脉冲图都是发散的 你看下VAR是不是稳定有效的 发散的意义不大的
我看了VAR是平稳的,单位根都落在圆内,为啥脉冲做出来是发散的?

QQ截图20190327093605.png

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2019-3-27 16:19:37
cora0912 发表于 2019-3-27 09:37
我看了VAR是平稳的,单位根都落在圆内,为啥脉冲做出来是发散的?
说明存在长期的协整关系,但是对于协整效果不好,不是影响的主要因素吧。
应该是这样吧,我也是最近在学VAR
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2019-4-11 17:09:15
cora0912 发表于 2019-3-27 09:37
我看了VAR是平稳的,单位根都落在圆内,为啥脉冲做出来是发散的?
检验VAR稳定性在哪里检验呢
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2019-4-11 17:31:09
17720741578 发表于 2019-4-11 17:09
检验VAR稳定性在哪里检验呢
view-Lag Structure-AR Roots Table/AR Roots Graph
只要单位根小于1,或落在圆内,代表VAR是平稳的
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