vec滞后阶数的确定 - 经管之家

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vec滞后阶数的确定

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收藏 2019-03-27

可以请问一下大神们，刚开始学时间序列要是二阶单整做vec的时候，vec的滞后阶数还是var的减一么。还有。。二阶单整可以用vec模型么

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胖胖小龟宝

2019-3-28 09:33:11

对的，二阶单整存在协整关系的情况下可以用原数据做VEC的

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2019-3-28 13:26:39

胖胖小龟宝发表于 2019-3-28 09:33
对的，二阶单整存在协整关系的情况下可以用原数据做VEC的

可以再问一下大佬，那这时候vec的滞后阶数还是原滞后阶数减一么，还是要减2呢

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