请问DSGE模型一定要手动线性化吗？

2019-4-4 16:02:06

如果是初学者、不对模型求解进行深入讨论、或者没有做一些dynare以外的额外拓展的话，没有必要进行线性化处理。线性化容易出错只是一个方面，出了错意识不到或检查不出来才是最要命的。
个人观点。

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ddx2009

2019-4-4 19:56:09

Dynare可以处理“非线性”模型，不需要手动线性化，具体的你可以查阅下Dynare的操作手册。但是如果模型太复杂的话，直接让Dynare去解，可能出现找不到steady state之类的情况，无法运行。这种情况下，如果先手动线性化，就容易解。

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2019-4-5 16:19:51

ddx2009 发表于 2019-4-4 19:56
Dynare可以处理“非线性”模型，不需要手动线性化，具体的你可以查阅下Dynare的操作手册。但是如果模型太复 ...

谢谢，如果模型所有内生变量的稳态值都已经手算出来了，那么这时候还有必要做手动线性化处理吗？

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2019-4-5 16:20:11

Clandy17 发表于 2019-4-4 16:02
如果是初学者、不对模型求解进行深入讨论、或者没有做一些dynare以外的额外拓展的话，没有必要进行线性化处 ...

了解，谢谢回答！

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ddx2009

2019-4-6 00:50:50

cpqr 发表于 2019-4-5 16:19
谢谢，如果模型所有内生变量的稳态值都已经手算出来了，那么这时候还有必要做手动线性化处理吗？

因为Dynare可以处理“非线性”模型，所以如果你直接让Dynare运行那个非线性模型，发现一切正常，软件没有报错，并且模型的模拟结果也很正常的话，就可以认为没有必要进行手动线性化。

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2019-4-6 10:50:57

ddx2009 发表于 2019-4-6 00:50
因为Dynare可以处理“非线性”模型，所以如果你直接让Dynare运行那个非线性模型，发现一切正常，软件没有 ...

了解，谢谢回答！如果内生变量的稳态值都正确算出来的话，是不是就可以不用手动线性化，而是让dynare自己去运算就可以了？

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2019-4-14 20:42:49

补一句：线性化和求解稳态是两件事，无论是否线性化都需要求解稳态。是否线性化，在dynare中的区别是使用model(linear)命令还是model命令。同时，线性化后的模型内生变量为对数离差，其稳态值必然为0，而非线性模型的内生变量不必然为0。你可以参考我以前的一个回答

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5826006&page=1#pid45224062

所以针对你的问题: 是的，使用dynare时，稳态值求解是必要的，而线性化不是必要的

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2019-4-16 12:47:59

Clandy17 发表于 2019-4-14 20:42
补一句：线性化和求解稳态是两件事，无论是否线性化都需要求解稳态。是否线性化，在dynare中的区别是使用mo ...

谢谢回答，了解啦~

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2019-12-3 18:45:27

Clandy17 发表于 2019-4-14 20:42
补一句：线性化和求解稳态是两件事，无论是否线性化都需要求解稳态。是否线性化，在dynare中的区别是使用mo ...

DSGE小白想问一个问题，一阶条件和稳态值都只能手动计算吗？

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2019-12-3 18:45:59

楼主，DSGE小白想问一个问题，一阶条件和稳态值都只能手动计算吗？

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2019-12-3 18:47:57

ddx2009 发表于 2019-4-4 19:56
Dynare可以处理“非线性”模型，不需要手动线性化，具体的你可以查阅下Dynare的操作手册。但是如果模型太复 ...

DSGE小白想问一个问题，一阶条件和稳态值都只能手动计算吗？

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2019-12-3 20:52:47

金小豆发表于 2019-12-3 18:47
DSGE小白想问一个问题，一阶条件和稳态值都只能手动计算吗？

是的，要自己算。不过稳态值求解手动计算不一定真的用“手”，也可以编程解。但是F.O.C不手算……这个就不合适了吧。

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2019-12-3 22:58:35

Clandy17 发表于 2019-12-3 20:52
是的，要自己算。不过稳态值求解手动计算不一定真的用“手”，也可以编程解。但是F.O.C不手算……这个就不 ...

感谢感谢！因为刚开始看李向阳老师的DSGE的书，感觉这个模型一阶条件都对数学要求好高呀。

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2019-12-4 11:53:01

金小豆发表于 2019-12-3 22:58
感谢感谢！因为刚开始看李向阳老师的DSGE的书，感觉这个模型一阶条件都对数学要求好高呀。

其实还好，贝尔曼方程和拉格朗日乘数法的解是等价的，理解包络定理之后，嫌麻烦可以一直拉格朗日乘数法用到底。李老师的书没仔细看，但品质肯定有保障。

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2019-12-7 14:04:11

Clandy17 发表于 2019-12-4 11:53
其实还好，贝尔曼方程和拉格朗日乘数法的解是等价的，理解包络定理之后，嫌麻烦可以一直拉格朗日乘数法用 ...

非常非常感谢您百忙之中的回复，想再请教一个问题，用dynare给模型稳态值求解时需要设定内生和外生变量的初值，这个初值是如何给的呢？

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2019-12-8 00:34:06

金小豆发表于 2019-12-7 14:04
非常非常感谢您百忙之中的回复，想再请教一个问题，用dynare给模型稳态值求解时需要设定内生和外生变量的 ...

dynare求解稳态能力较差，需要给定的初值离真值足够近才能求解。在实际处理过程中，一般是直接给真值（p.s.绝对足够近了）。换言之，稳态值自己算，然后直接把真值交给dynare，尽量避免使用dynare的稳态求解功能。另外dsge一般说起外生变量，是指冲击项，它是没有稳态值的。我猜测你想说内生变量的稳态值和参数的数值？感觉会答非所问，可能会误导你，就不过多解释了

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2019-12-17 10:21:06

Clandy17 发表于 2019-12-8 00:34
dynare求解稳态能力较差，需要给定的初值离真值足够近才能求解。在实际处理过程中，一般是直接给真值（p. ...

再次感谢，另外还想请教一个问题，
initval;
c = log(cs);
n = log(ns);
w = log(ws);
Rk = log(Rks);
i = log(is);
k = log(ks);
像这种赋值方式就是依靠dynare求解稳态吗？

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2019-12-17 10:46:32

金小豆发表于 2019-12-17 10:21
再次感谢，另外还想请教一个问题，
initval;
c = log(cs);

是的，initval命令是initial value的缩写，就是给一个初值让dynare去算。一般我们直接算出cs等数值，这样dynare只代入一次就直接解出来了。

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2020-2-5 17:05:37

Clandy17 发表于 2019-12-17 10:46
是的，initval命令是initial value的缩写，就是给一个初值让dynare去算。一般我们直接算出cs等数值，这样 ...

感谢您百忙之中的答复，之前忙于别的事情，今日才看您最后这条答复，再次感谢

。

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2020-3-13 19:37:15

Clandy17 发表于 2019-12-17 10:46
是的，initval命令是initial value的缩写，就是给一个初值让dynare去算。一般我们直接算出cs等数值，这样 ...

还想再追问一个问题，

有储蓄和借款两种家庭部门的DSGE模型在dynare中求解时该怎么输入一阶条件呢？因为两种家庭的一阶条件有很多重复的只有下脚标不太一样，而dynare求解时输入方程需要去掉下角标，这样就没什么区别了，这该怎么处理呢？

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2020-3-14 09:51:33

金小豆发表于 2020-3-13 19:37
还想再追问一个问题，有储蓄和借款两种家庭部门的DSGE模型在dynare中求解时该怎么输入一阶条 ...

不同下角标变量视作两个变量。另外感觉你似乎误会了一点：并不是简单去掉下角标，而是最后方程中的变量必须为加总变量。举例而言中间品产品\[Y_{jt}\]就不是一个加总后的变量，加总之后应该为\[Y_t\]（一般采用Dixit-Stiglitz型的积分形式进行加总），因此最后模型中只有Y而没有Yj。而对于你所说的这种家庭部门建模而言，如果变量本身的含义已经是总量状态，不同下角标应视作两个不同的变量，均进入最终的模型系统。

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2020-3-15 16:08:44

Clandy17 发表于 2020-3-14 09:51
不同下角标变量视作两个变量。另外感觉你似乎误会了一点：并不是简单去掉下角标，而是最后方程中的变量必 ...

理解了，非常感谢

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