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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法
GaussAnalytica
3073 8
2019-04-10
蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理：
1、假设资产价格的变动服从某种随机过程
2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径
3、步骤2重复n次
4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况
5、根据模拟的分布情况，计算VaR


适合对证券价格进行模型的随机过程是几何布朗运动（Geometric Brownian Motion），简称GBM。
其基本表达式为：
dS(t)=μS(t)dt+σS(t)dW(t)
其中，W(t)是标准维纳过程（Wiener Process）。


本代码（R语言）经过反复推演，确保正确。
联系扣Q（1475466316），微信（gaussanalytica）
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GaussAnalytica
2019-4-19 15:53:23
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法
https://bbs.pinggu.org/thread-7037377-1-1.html

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法-
https://bbs.pinggu.org/thread-7034552-1-1.html

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法 -
https://bbs.pinggu.org/thread-7034640-1-1.html

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap法-
https://bbs.pinggu.org/thread-7031355-1-1.html
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yiyoujian
2019-5-26 03:27:59
用蒙特卡罗法计算Value at Risk
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jjmalexa
2020-3-19 20:14:22
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jjmalexa
2020-3-19 20:15:17
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GaussAnalytica
2020-3-19 22:19:00
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