endogeneity test in stata context

11133

收藏 2010-02-04

I spent times estimating the effect of IPR (intellectual property right) on attracting technological trade at firm level data. However, when I think about it IPR is endogeneous. Could anyone let me know how to do the endogeneity test in stata context? 多谢指教.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

蓝色

2010-2-5 09:34:36

woodridge的那本书上面对内生性的问题讲的比较多
而且还有stata的程序

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

richardqmul

2010-2-8 09:05:38

谢谢回复. 我有看woodridge 的书 (econometric analysis of cross cross section and panel data) on pages 118-122 and also on page 285 there is a discussion of the endogenity test in a FE context which may be more relevant for purposes. 但我还是不大清楚在STATA 中怎么探测内生性. (不用endog option in ivreg2 或ivreg) .谢谢
那本书里有stata的程序吗?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

eblog

2010-2-8 09:14:15

richardqmul 发表于 2010-2-8 09:05
谢谢回复. 我有看woodridge 的书 (econometric analysis of cross cross section and panel data) on pages 118-122 and also on page 285 there is a discussion of the endogenity test in a FE context which may be more relevant for purposes. 但我还是不大清楚在STATA 中怎么探测内生性. (不用endog option in ivreg2 或ivreg) .谢谢
那本书里有stata的程序吗?

ssc install ivendog
help ivendog
Calculate Durbin-Wu-Hausman endogeneity test after ivregress or ivreg2

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色

2010-2-8 09:20:20

richardqmul 发表于 2010-2-8 09:05
谢谢回复. 我有看woodridge 的书 (econometric analysis of cross cross section and panel data) on pages 118-122 and also on page 285 there is a discussion of the endogenity test in a FE context which may be more relevant for purposes. 但我还是不大清楚在STATA 中怎么探测内生性. (不用endog option in ivreg2 或ivreg) .谢谢
那本书里有stata的程序吗?

你去看woodridge的那本初级的书上面讲的
Introductory Econometrics: A Modern Approach

http://fmwww.bc.edu/gstat/examples/wooldridge/wooldridge.html

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey M. Wooldridge
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/eacspd/default.htm

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

eblog

2010-2-8 09:24:39

检测x1是否内生变量：

reg x1 x2 x3 //先使用x1对方程右边的所有外生变量进行回归
predict vhat,resid
reg y x1 x2 x3 vhat //从方程输出的t检验判断vhat系数是否显著，如果显著则x1是内生变量

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

richardqmul

2010-2-9 00:23:43

谢谢蓝色的回复.
我找到了相应的STATA程序在你介绍的网站15.7 http://fmwww.bc.edu/gstat/examples/wooldridge/wooldridge15.html.
同时, 谢谢eblog 的回复.你的方法和Wooldbridge所讲一样. 我明白怎么做endogeneity test 了.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色

2010-2-9 08:31:00

richardqmul 发表于 2010-2-9 00:23
谢谢蓝色的回复.
我找到了相应的STATA程序在你介绍的网站15.7 http://fmwww.bc.edu/gstat/examples/wooldridge/wooldridge15.html.
同时, 谢谢eblog 的回复.你的方法和Wooldbridge所讲一样. 我明白怎么做endogeneity test 了.

wooldridge初级的书里面讲的很详细，所以一定要多看书