Kupiec检验返回LR函数值为NaN

nixchow123

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收藏 2019-05-02

悬赏 100 个论坛币未解决

在测试VaR估计结果的时候用了kupiec检验实验中T=4644 N=298 利用r返回的LR为NaN 仔细观察了一下数据集发现从N=173开始就无法得到实数解 173和174结果是Inf 之后就全是NaN 思考了一下可能是由于T过大导致T-N过大使得指数过大但是看了一些相关文献也有4000多数据量的而且也算出来LR 感觉很奇怪所以求问另外如果是在4644总量的情况下在LR有解的情况下最小的结果都是17.56了远大于0假设对应的3.84 那意思是T太大了本身就无法采用LR统计量算了吗？求大神解答

图一：编程代码

图二：返回LR函数的值

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nixchow123

2019-5-2 12:56:46

解决了主要是精度问题容易造成对数函数无意义因此将比值定义为新参数a替换掉m
这样R就可以计算了
更改后的代码如下自取

n <- 4644;
m <- seq(from=1, to=298, length=298);
a=m/n
p <- .05; # 例外发生的概率
conf <- .95; # chi^2 分布的置信水平
LR=n*(-2*log(((1-p)^(1-a) )* (p^a))+2*log(((1-a)^(1-a))*(a^a)));