推荐这本书ARCH Models for Financial Applications
作者 Evdokia Xekalaki and Stavros Degiannakis
出版  2010 John Wiley & Sons Ltd. ISBN: 978-0-470-06630-0
该书资讯可参考
https://bbs.pinggu.org/thread-942904-1-1.html

该书的第八章有楼主要的内容，该书有实例说明并附上EViews code (288页)
结果在257页。其中有failure rate，和做LRuc检测，分别在第四栏(N/T)和第五栏(Kupiec’s LRun p-value)

我参考改写，改写的原因是因为他估计GARCH 模型用的是OxMetrics6。为求一致性，我仍用该书第四章的EViews code (145页) 改写，估计条件方差和均数。模型由原本的AR(1)-GARCH(1,1)-n变成AR(0)-GARCH(2,2)-n。

(a) 先在D:\建资料夹，evwork，放入四个档案
evwork.zip (465.94 KB)
(b) 先执行程式档，3.prg，该档是估计AR(0)-GARCH(2,2)-n，估计条件方差和均数，产生Excel档，ftse100_GARCH_n.xls。
(c) 然后执行程式档，vartest.prg，他会产生报表Result。请对照参考书的257页。

(d)结果-存在Result