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2019-05-31
    各位大神好,我用的是面板数据,想要分别找出每个基金每一年的fama三因子系数,并代入到下一年求出期望收益。
    由于回归数量庞大,应该是需要做循环回归,而且有可能需要做嵌套的循环,并返回变量系数值得到新的变量。具体就是
Y=a1X1+a2X2+a3X3,进行回归,Y带边被解释变量,Xi代表fama因子。例如,对基金1,在09年的周收益进行回归,得到相应的a1,a2,a3,然后对基金1,10年的周收益进行回归,得到相应的a1,a2,a3。。。。。以此类推。再对基金2,在09年的周收益进行回归,得到相应a1,a2,a3,以此类推。
   总共有200多个基金,十年的数据,大概要跑两千次左右的回归,请问这种怎么用代码实现呢
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