回归方程的不同表达方式是否有本质不同？

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收藏 2019-06-12

以OLS为例，面板数据
回归方程写成 xtreg y l.x1 l.x2 l.x3 和 xtreg f.y x1 x2 x3
这两种方式回归的结果，在系数上有点细微差别，请问为什么会这样，这两个回归是不同的回归吗，好像在论文中看到过有人把回归方程写成y（t+1）= x1+ x2+ x3的形式

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2019-6-12 16:03:27

1. 理论上应该是一样的，但我"猜"是因为 missing values 的问题，而导致估计有所些微差距！2. 在 balanced panel 请况下，应该要完全一样。请见

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2019-6-12 22:44:32

黃河泉发表于 2019-6-12 16:03
1. 理论上应该是一样的，但我"猜"是因为 missing values 的问题，而导致估计有所些微差距！2. 在 balanced ...

谢谢老师

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