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stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
ceceicequeen
3045 1
2019-06-27
按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？
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cxy199088
2019-6-30 17:26:36
Time series选择滞后阶数，建议还是先看ACF和PACF，而且PACF选择的是AR滞后，ACF选择的是MA滞后，滞后再用AIC，BIC，HIC准则判断近似模型的优劣会比较好。希望有用。
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