在门槛回归模型中，控制个体（个体固定效应）和时间（时间固定效应）通常是为了消除不可观测的异方差性和相关性，以提高估计结果的精度。在Stata软件中，可以使用`xtreg`命令配合选项来实现这一点。
例如，如果你有一个面板数据集，变量名为`y`（因变量），`x1`, `x2`（自变量），并且想控制个体固定效应和时间固定效应，你可以输入以下命令：
```stata
xtset id time // 定义面板数据结构，id为个体标识符，time为时间变量
xtreg y x1 x2, fe i(id) t(time) // 运行门槛回归，并控制个体和时间固定效应
```
这里的`fe`选项表示使用固定效应模型，`i(id)`和`t(time)`分别指定了个体和时间的虚拟变量（固定效应）。
关于你的疑问，即使在使用门槛回归时已经考虑了固定效应，我们仍然可以明确地控制个体和时间固定效应，因为这样做可以帮助我们更好地处理可能存在的共线性和遗漏变量问题。这与面板数据模型中的做法是一致的。
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