1、一般的实证应用分析，特别是宏观经济分析，很少采用随机效应，因为研究对象不是从某个总体中随机抽取的样本。如果只从计量的角度考虑，应该进行三个检验：1）pool vs fe; 2) pool vs. re; 3) fe vs. re；（pool是混合模型，fe是固定效应；re是随机效应）
2、如果是xtset id year,  xtreg y x, fe = reg y x i.id，就是说只考虑了地区单固定效应；类似地，xtset year id,  xtreg y x, fe = reg y x i.year 只考虑年份固定效应。但是，有的时候需要考虑地区年份双固定效应模型，即xtset id year, xtreg y x i.year, fe 或 reg y x i.id i.year

非常感谢老师的回答。我的就是在xtset id year之后，无论固定时间还是国家都是符号与预期相反，混合回归的时候一切都正常。试了很多次都不明白原因，数据没有极端值，没有多重共线，没有单位跟。心急如焚

请问你是怎么解决的呢？急问~

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请问混合回归的命令是什么？