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为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项？
滑动变阻器
14934 17
2019-08-08
悬赏 10 个论坛币 未解决
为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项？我看别人论文结果汇报都有呀而且R方怎么会小于-1了，这正常么，没有常数项的2sls和gmm的回归估计下我的解释变量的回归系数大了几十倍，从零点几变到5！我的命令如下
2sls：
xtivreg2 y x1,x2 (x3= 工具变量) ,fe first

gmm:
xtivreg2 y x1,x2 (x3= 工具变量) ,fe gmm





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滑动变阻器
2019-8-9 00:00:43
而且2sls gmm的估计和普通fe估计的样本数也不一样。。。。明明用的同一个样本呀。。。
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栀子和橙子
2019-9-14 20:09:16
ivreg2 y x2 x3 (x1=z1 z2),r ,可以打开stata ，help ivreg2。也可以参考陈强的书。
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滑动变阻器
2019-10-3 16:38:45
问题已解决
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儿豆
2019-10-20 10:20:21
滑动变阻器 发表于 2019-10-3 16:38
问题已解决
您好~我也遇到了gmm估计结果无常数项，且调整的可决系数为负的问题，方便问一下您是如何解决的吗？谢谢啦
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滑动变阻器
2019-11-20 09:56:54
儿豆 发表于 2019-10-20 10:20
您好~我也遇到了gmm估计结果无常数项，且调整的可决系数为负的问题，方便问一下您是如何解决的吗？谢谢啦 ...
xtivreg2结果天然不汇报常数项，不用管，工具变量法R方无意义，不用管R方为何无意义参见以下两个网址解释

https://www.stata.com/support/faqs/statistics/two-stage-least-squares/

https://www.stata.com/support/faqs/statistics/r-squared-after-xtgls/


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