业绩反馈计算与数据

dream1095

2097

收藏 2019-09-01

企业行为理论的研究中常用的变量就是企业的业绩反馈与业绩期望。
常见的计算方式如下：

所以就写了计算业绩反馈的stata代码以及业绩反馈的数据。参考：郭蓉,文巧甜.双重业绩反馈、内外部治理机制与战略风险承担[J/OL].经济管理:1-22；
业绩变量使用的是ROA,数据范围是1990-2017。

具体代码与数据如下：
因为计算历史期望是分组循环计算，跑代码需要的时间较长。

业绩期望计算.zip
大小:(6.24 MB)

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本附件包括：

历史期望与社会期望.dta
计算企业业绩期望.do
roa.dta

附件列表

1567346278(1).jpg

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ccyff

2019-11-19 18:51:23

您好，想请问一下，如果计算行业期望时企业第t-1期的行业业绩期望，取企业i第t-2期行业内全部企业实际业绩的中位数（I Pi, t-2）与第t-2期行业业绩期望（IAi, t-2）的加权,那在stata里的命令跟计算历史期望时的是一样的吗

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dream1095

2019-11-19 21:44:31

ccyff 发表于 2019-11-19 18:51
您好，想请问一下，如果计算行业期望时企业第t-1期的行业业绩期望，取企业i第t-2期行业内全部企业实际业绩的 ...

命令应该是相同的，只是如果要计算行业期望，需要设定识别变量就是行业与年份，而计算公司的历史期望则是股票代码与年份

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修仙的小花朵

2020-1-28 18:10:52

您好，我想请教一下，At = α ROAt-1 + (1-α) At-1，那么最初的At-1怎么计算呢？我看您的文件好像也没有涉及

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dream1095

2020-1-31 09:01:28

修仙的小花朵发表于 2020-1-28 18:10
您好，我想请教一下，At = α ROAt-1 + (1-α) At-1，那么最初的At-1怎么计算呢？我看您的文件好像也没有涉 ...

当时我也听困惑的，但是tssmooth程序有个默认值

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修仙的小花朵

2020-2-10 21:09:41

dream1095 发表于 2020-1-31 09:01
当时我也听困惑的，但是tssmooth程序有个默认值

一般文献使用的初始的期望用的是前一年的ROA或者其他，用这个程序发现它的初始值和第二年有关，感觉有点不准确

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