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DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
ZZ1119
6970 9
2019-10-17
悬赏 10 个论坛币 已解决
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？

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HDM胡 查看完整内容

你说的传统DID，现在很多是连续型DID，本身两者就不一样
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HDM胡
2019-10-17 12:22:40
ZZ1119 发表于 2019-10-18 15:54
我也看到过不少人这样设，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了 ...
你说的传统DID，现在很多是连续型DID，本身两者就不一样
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caicai0721
2019-10-17 13:45:20
如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献
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HDM胡
2019-10-18 13:24:01
可以的，很多文献也是这样处理的，可以看看最新的经济研究的中国高铁、贸易成本和企业出口研究
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ZZ1119
2019-10-18 15:53:16
caicai0721 发表于 2019-10-17 13:45
如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献
嗯嗯，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了，这是否可以看作是DID的一个变种呢？
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ZZ1119
2019-10-18 15:53:44
caicai0721 发表于 2019-10-17 13:45
如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献
嗯嗯，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了，这是否可以看作是DID的一个变种呢？
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