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2010-03-14
课程学的是SPSS,但论文要用eviews,尽管自学了下,但还是很菜,要请教各位高手以下问题:
1、ADF检验时,按照李子奈的说法,只要INTERCEPT,INTERCEPT AND TREND,NONE 中有一个满足,就能证明序列是平稳的。那是说第一次检验时,就选level时的截距和趋势模型吗?如果是这样做,我的数据结果如下,是否意味着就是平稳数据了?
Null Hypothesis: LOGLP has a unit root   
Exogenous: Constant, Linear Trend   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)   
   
                  t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -8.656530  0.0000
Test critical values:  1% level  -4.076860
         5% level  -3.466966
         10% level  -3.160198
   
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.      
LOGLP(-1) -0.983167 0.113575 -8.656530 0.0000
C 6.031469 0.696515 8.659496 0.0000
@TREND(2003M04) 0.018294 0.002252 8.125185 0.0000


2、如果两个序列都是平稳的,那么我是不是能直接做格兰杰了?
3、如果一个一阶单整,一个平稳,这种状况下应该怎么办?
4、上面结果表里,滞后期是看Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)   吗?这里是0是说不滞后吗?

请大家指点下,多谢多谢啊~~
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2010-3-14 18:37:14
据我所知,1、你的结果是平稳序列。ADF的test statistic   -8.656530 小于置信水平1%,5%,10%时的T检验值,故拒绝原假设,这个序列是平稳的;若大于的话,就接受原假设,这个序列是非平稳序列。你做检验的时候还可以选择滞后项通常用AIC或SIC两种,最大滞后长度也可选择,之后长度的选择可能会影响你的最后结果。
2、若是两个都平稳的序列,可以直接做格兰杰检验或是回归方程。
3、一个平稳,一个单整是不可以做格兰杰检验或是回归方程的,解决方法要不换指标,也就是换变量;要不就是修改数据。不过不提倡第二种,第二种做出来的结果就没什么实际意义了。
4、是的。0是说滞后长度为0。
希望对你有帮助。
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2010-3-14 21:59:23
我纠结好久的问题啊,十分感谢ls~~
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2010-3-14 22:26:06
请问2楼主,我本来打算做面板协整,但是面板单位根检验结果出来发现两个变量都是平稳的,照你的意思可以直接做格兰杰因果检验了?
    另外,我检验两个变量间的关系,用了8个样本9年的数据作为面板,是否数据量不足?
    初学者,望您加以指导,不甚感激!
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2015-4-8 10:26:32
sunny_wyj 发表于 2010-3-14 18:37
据我所知,1、你的结果是平稳序列。ADF的test statistic   -8.656530 小于置信水平1%,5%,10%时的T检验值, ...
我想问下原序列一个是平稳的,另一个是不平稳的,我把平稳的序列一阶差分后还是平稳的和另一个一阶差分后的序列也是平稳的,那么这时候两个序列可以做格兰杰检验么,急求!谢谢
二维码

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