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2010-03-17
结果显示随机效应和固定效应的系数完全一样,是不是模型设定有问题?那么在模型中应该包括什么样的变量,不应该包括什么样的变量?请帮忙解释一下。
结果如下:
. hausman fe re
Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of
coefficients being tested (25); be sure this is what you expect, or there may be
problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything
unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients
are on a similar scale.
---- Coefficients ----
(b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
fe           re         Difference          S.E.
age     .0045541     .0045541               0               0
edu     .0038495     .0038495               0               0
seek     1.533309     1.533309               0               0
serious3     1.151252     1.151252               0               0
serious4     .9008266     .9008266               0               0
waittime    -.0015065    -.0015065               0               0
faci2     1.416447     1.416447               0               0
faci3     1.179771     1.179771               0               0
faci4     1.294124     1.294124               0               0
faci5     .8568332     .8568332               0               0
lnpri     .1222691     .1222691               0               0
lninc    -.0171524    -.0171524               0               0
male    -.0941756    -.0941756               0               0
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtprobit
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtprobit
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=        0.00
Prob>chi2 =           .
(V_b-V_B is not positive definite)
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2010-3-17 11:57:56
这么巧合吗,一摸一样?
你检查一下,你前面的估计程序是不是写错参数了。
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2010-3-17 12:40:48
我的命令是:
qui xtprobit exp age  edu  seek  serious3 serious4 waittime  faci2 faci3 faci4 faci5 lnpri lninc male
estimates store fe
qui xtprobit exp age  edu  seek  serious3 serious4  waittime  faci2 faci3 faci4 faci5 lnpri lninc male
estimates store re
hausman fe re
又试着增加几个变量,结果还是两种方法系数完全相同。是哪里出了问题?
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2010-3-17 14:15:51
(1)xtprobit    y  x,re          你的选项都没有加,因此,
你上面的两个命令式同样的,当然是同样的结果了。
(2)xtprobit是没有fe的估计的。

Title

    [XT] xtprobit -- Random-effects and population-averaged probit models


Syntax

    Random-effects (RE) model

        xtprobit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, re RE_options]


    Population-averaged (PA) model

        xtprobit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , pa [PA_options]
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2010-3-17 14:25:14
4# 蓝色

哈哈,那是不是说re和fe前面少了个逗号呢?

还想问一个相近的问题
如果hausman fixed random之后,结果如下,卡方值为正的,那应该选择固定效应还是选择随机效应呢?


. hausman fixed random
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |     fixed        random       Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
           q |    3.294495     4.076159       -.7816645        .3844694
          cf |    1.559503     1.802628        -.243125        .0300965
        debt |    .0643734     .0482799        .0160934        .0025985
        equi |     .944656     .9374165        .0072396        .0167919
        size |    2.828008      2.77542        .0525875        .0578438
         roa |   -2.776301     -4.44715        1.670849        .7017915
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      167.28
                Prob>chi2 =      0.0000
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2010-3-17 19:35:04
也就是说xtprobit只能采用随机效应模型了?
那么我接下来采用相同解释变量做的xtreg的hauseman检验结果也出现了同样的情况,也就是两种方法的系数完全相同。命令如下:
qui xtreg expense age  edu  seek  serious3 serious4 waittime  faci2 faci3 faci4 faci5 lnpri lninc male
estimates store fe
qui xtreg expense age  edu  seek  serious3 serious4  waittime  faci2 faci3 faci4 faci5 lnpri lninc male
estimates store re
hausman fe re

按照蓝色版主的说法,在命令式后加上选项,即
qui xtreg expense age  edu  .....,fe
estimates store fe
qui xtreg expense age  edu..... ,re
estimates store re
hausman fe re
这样命令就正确了吗?结果 chi2(15) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) =23.33           Prob>chi2 =      0.0774
那应该选用随机效应还是固定效应?
选用哪种效应还应该考虑具体的数据之间的关系和含义吧。文章里可以直接就说“经过hausman检验而采用.......”吗?
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