关于格兰杰因果分析请教

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收藏 2010-03-25

数据单位根检验：有两个原始序列，一个原始序列平稳、一阶平稳，另一个原始数列不平稳、一阶平稳。
问题：1、可以对此两个原始序列做协整分析么？
2、若两个原始序列均为一阶平稳，则做格兰杰因果分析时，是对原始序列做格兰杰分析还是对一阶差分后的序列做格兰杰分析？

请高手们指教！

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2010-3-26 18:58:33

拜托了各位大侠们

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2010-3-27 09:32:44

怎么一个平稳一个不平稳还出来两个都是一阶单整啊？
一般来说，不同阶不可以进行协整检验。
格兰杰检验一般是对平稳序列进行的，但现在都被乱用。所以，对于不平稳的同阶数据可以对其差分想进行格兰杰。

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2010-3-28 13:28:21

谢谢指点了就是看好多文献上对原始数列不平稳的序列直接进行格兰杰我都晕了不知道究竟什么是对的

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