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2010-11-24
我现在有一些疑惑关于上述问题,请帮忙解答。
(1)如果有单位根,就表示是不平稳的。进行格兰杰因果分析之前要怎么处理。
(2)如果没有单位根,就是平稳的,在进行格兰杰因果分析的是不是就不要处理了。
(3)如果没有单位根,是不是就存在协整了。在教科书里,协整是由于y和x都是I(1),才有可能出现I(0)。
现在被这些疑惑给困扰了,有点郁闷,请帮忙解答,谢谢。
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2010-11-24 12:34:51
1、只有时间序列不平稳时才需要进行协整检验,如果平稳完全不需要进行协整检验。

2.、格兰杰因果关系检验的前提条件是序列平稳或者非平稳同阶单整
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