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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8336 4
2013-01-22
目前在用stata做var模型的分析,之前已经做完单位根检验,和协整以及误差修正。再做完VAR模型分析后,进行格兰杰因果检验,得到如下图所示。请问这要怎么进行分析,哪个是哪个的格兰杰原因?比如说第二排,Equation中的  rlestate   排除(excluded) concon吗?是不是Prob > chi2在这一排是0.002,小于5%,就是显著的,  concon 是  rlestate 的格兰杰原因?新手,求帮助啊。
------------------------------------------------------------------+
  |           Equation           Excluded  |   chi2     df Prob > chi2 |
   |--------------------------------------+---------------------------|
  |           rlestate             concon  |  16.599     4     0.002    |
  |           rlestate                ALL  |  16.599       4     0.002    |
   |--------------------------------------+---------------------------|
  |             concon           rlestate |  5.1124      4    0.276    |
  |             concon                ALL |  5.1124      4    0.276    |
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2013-5-12 03:21:52
p=0.002,说明显著地拒绝”concon不是rlestate的格兰杰原因“的原假设,也即concon是rlestate的格兰杰原因。p=0276,说明rlestate不是concon的格兰杰原因。
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2013-5-12 21:32:14
可以这么看,左边是因变量,右边是解释变量,原假设是右边不是左边的格兰杰原因。
所以前面,p值很小,说明拒绝,所以认为左边是因变量,右边是解释变量,即右边是左边的格兰杰原因
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2013-12-14 19:50:57
您好,请问怎么做面板格兰杰啊,求指教,具体一点。
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2015-4-11 18:44:06
kyuu123 发表于 2013-12-14 19:50
您好,请问怎么做面板格兰杰啊,求指教,具体一点。
面板格兰杰因果检验,stata软件中没有现成的命令,但是一些学者开发了,比如国内的连老师,可以实现。祝你成功,统计人刘得意
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